Die Deutsche Börse berechnet mit ihrem DaxPlus Maximum Sharpe Ratio einen Strategieindex, dessen Ziel die Maximierung des Sharpe Ratio ist. Grundlage sind die 30 im Deutschen Aktienindex enthaltenen Aktien. Diese werden nach finanzmathematischen Modellen neu gewichtet. Ein Teil der im Dax enthaltenen Werte findet sich im Strategieindex deshalb gar nicht wieder. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengesetzt. Eine einzelne Aktie kann maximal 10 Prozent des Indexes ausmachen.
Seit dem Beginn der Berechnung des Indexes im Juli 2007 konnte der DaxPlus Maximum Sharpe Ratio Strategieindex den Dax um etwa 10 Prozentpunkte schlagen. Die Korrelation zwischen beiden Werten ist allerdings sehr hoch. Privatanleger können über Zertifikate in den Index investieren.
Verwandte Artikel
RSS-Feed abonnieren zum Thema
